БДМ: Считается, что в России до недавнего времени управлением рисками занимались всерьез лишь в крупных и "продвинутых" банках - тех, кому надо было привлекать средства с международных рынков. Зато в последние дватри года тема рискменеджмента стала едва ли не самой актуальной в банковском сообществе. Как вы, Алексей Юрьевич, оцениваете эти перемены с профессиональных позиций?
- В большинстве российских банков рисками в той или иной степени управляли всегда - без этого кредитная организация просто не может существовать. Другое дело, что качество рискменеджмента часто было невысоким. Последние годы, действительно, принесли перемены к лучшему: банки чаще используют и подходы, и технику, принятые в развитых банковских системах. И хотя пока существенно отстают в этом отношении от лучших зарубежных аналогов, тем не менее, положительная тенденция обозначилась.
Определенную роль в этих переменах сыграл отбор банков в систему страхования вкладов, поскольку в числе основных его критериев было как раз качество управления рисками. Правда, на самом элементарном уровне - но надо было с чегото начинать, ведь прежде ни один документ Банка России эту проблему как таковую перед кредитными организациями не ставил. Так что это был в известной степени прорыв. И теперь это - точка отсчета, от которой можно и нужно идти дальше.
Впрочем, нельзя все сводить к специальному показателю качества рискменеджмента. По сути, все критерии отбора банков в ССВ: капитал, активы, ликвидность, доходность, соблюдение законов и нормативов Банка России - все это в той или иной степени говорит о качестве управления рисками. А в более широком смысле - о качестве управления в банках. И с этой точки зрения - путь впереди еще очень длинный, мы прошли лишь небольшой его участок.
БДМ: Но, помимо отбора в ССВ, сказались, видимо, и другие факторы, например, ужесточение надзорных требований?
- Я бы сказал, не столько ужесточение, сколько попытки развития содержательного начала в надзоре. Движение в этом направлении шло на протяжении ряда лет. А продекларировано оно было в 2001 году, когда была опубликована первая Стратегия развития банковского сектора.
Еще один фактор - ужесточение конкуренции на банковском рынке, особенно в связи с активным вступлением в "борьбу" банков с иностранным капиталом. Активизация деятельности, естественно, потребовала совершенствования систем управления и внутреннего контроля. Иными словами, конкуренция заметно "подстегнула" процесс развития рискменеджмента.
Еще один существенный фактор - усложнение банковских продуктов, которое само по себе предполагает повышение качества управления. Скажем, если банк работает только на получение и выдачу денег из кассы, - это один характер и уровень рисков, которые, в общем и целом, сводятся к ограниченному типу операционных рисков. Если банк предоставляет длинные кредиты ограниченному кругу связанных с ним заемщиков, то это - некая разновидность инвестиционного риска. С расширением круга заемщиков и видов кредитования на первый план выходит классический кредитный риск. По мере усложнения продуктов и усложняются риски, и растут требования к управлению ими. В банке многопрофильном добавляются еще и рыночные риски. Наконец, любой банк подвержен риску ликвидности, репутационному, правовому. Собственно, вся деятельность банка напрямую связана с принятием рисков. И вопрос управления рисками - вопрос рентабельности и самой жизни банка.
БДМ: Если говорить о рискменеджменте не как о "службе", а как о системе, то начинается она, повидимому, с внутреннего контроля? Недаром и Банк России, и Базельский комитет уделяют этому направлению столько внимания... И отдельный вопрос - о независимости внутреннего контроля.
- Нет. Одна из задач внутреннего контроля - проверка качества управления рисками. Так что можно говорить, что внутренний контроль венчает управление рисками. Теперь о независимости. Что понимать под независимостью? Внутренним контролем в банке должен заниматься весь персонал: от операциониста до председателя правления. И совет директоров - тоже. Поэтому вопрос о независимости системы внутреннего контроля вряд ли возможен.
Другое дело - служба внутреннего контроля, которая действительно должна быть независимой. А это значит, что и объем контроля, и его характер, и принимаемые решения или предложения, которые эта служба вносит на рассмотрение руководства, не должны зависеть ни от каких "побочных" соображений. Иными словами, они должны быть предельно объективными, свободными, ничем не связанными. А то ведь до сих пор, хотя и не часто, но случается, что функции службы внутреннего контроля возлагаются на подразделение, отвечающее за принятие рисков. Получается такой "тянитолкай".
Важно и другое. Дело ведь, в конечном счете, не в формальной независимости. Поскольку служба внутреннего контроля находится в штате банка, следовательно, в плане субординации зависит от его руководства, а "по жизни" - и от коллег, уровня корпоративной культуры. И хотя формально в кредитных организациях эту службу, как правило, выводят в относительно независимую структуру, подчиненную первому лицу и подотчетную совету директоров, все же она в любом случае остается уязвимой, если хотите, в психологическом плане. Так что здесь - два ракурса: формальный статус и "среда обитания". Решить эту проблему можно лишь в том случае, если в кредитной организации сумели создать уважительное отношение к внутреннему контролю как таковому, как к системе.
И все же эта служба - не вся система контроля, а лишь часть ее. И "вешать" на нее, как порой бывает, всю работу по внутреннему контролю, по меньшей мере, недальновидно: получается не служба, а "козел отпущения", на которого в случае чего можно свалить все беды и грехи.
БДМ: Вообщето есть и еще кандидат на эту роль - согласно общепринятым рекомендациям за все риски отвечает, в конечном счете, совет директоров банка?
- Роль и ответственность совета директоров в управлении рисками чрезвычайно важна. Но это стратегические вопросы управления. Совет директоров не должен и не может сам принимать риски и даже оценивать их - в узком смысле. Его обязанность - определять стратегию и процедуры управления рисками, контролировать соблюдение стратегии и процедур. Оценивать общее состояние банка, качество управления рисками и внутреннего контроля. Именно с этой точки зрения совет директоров вместе, кстати, с исполнительным руководством, в конечном счете, несет ответственность за деятельность банка и результаты этой деятельности.
БДМ: Если вернуться с управленческих вершин "на землю", то управление рисками начинается, по сути, с качества информации, на основании которой принимаются решения. Здесь чтото меняется?
- Да, и здесь перемены заметны. Теперь многим стало ясно, что качественное управление нуждается в добротной, отлаженной информационной системе. Расширился объем информации, ужесточились требования к ней. Во многом сказался мировой опыт классического рискменеджмента, который многие банки изучили и применяют с пользой для себя.
Если же говорить о конкретных банках, здесь картина не столь однородна. К примеру, если владелец одновременно - и первое лицо, и главный внутренний контролер, и сам себе кредитный комитет, какое тут особое качество информации? Дядя и так все знает. И поступает, как считает нужным. Так что в этом случае управление и информация хороши только в порядке исключения.
Не подумайте, будто этим примером я ухожу от вопроса об информации. Просто главная проблема не в качестве самих сведений, а в том, кто, как и для чего их получает и как, соответственно, использует. Самая лучшая информация может оказаться мертвым грузом, и наоборот - принципиальные решения будут приняты с минимальной информацией. Просто потому, что владелец или менеджер банка когото сильно уважают. Так что все зависит, вопервых, от того, насколько лицо, принимающее управленческие решения, заинтересовано в объективной и полной информации, а уже только вовторых - от степени компетентности. А так - ну как отказать самому себе в кредите?
БДМ: Ну, такая ситуация, по нынешним временам, уже почти исключение... Зато вопрос о компетенции и компетентности банковских рискменеджеров стоит довольно остро, или здесь тоже есть сдвиги к лучшему?
- В общем и целом могу повторить то, о чем говорил в начале беседы. Сдвиги к лучшему есть - корпус рискменеджеров значительно прибавил в квалификации за последнее время: и потому что появился опыт, и потому, что есть неплохая литература и немало возможностей повысить профессионализм. Но главная причина - востребованность. Хотя главные битвы впереди. Кстати, играет роль и межотраслевая конкуренция: рискмедежеры нужны всем сегментам рынка финансовых услуг.
БДМ: Но есть все же риски сугубо банковские - хотя бы в потребительском кредитовании. Не зря же многие эксперты прогнозируют в будущем серьезные проблемы для банков. Вы разделяете эти опасения?
- К любым рискам мы относимся со всей серьезностью. Так же, как и к любым резким всплескам в банковской деятельности - ибо эти всплески всегда порождают и дополнительные риски. И если в банке система управления рисками отлажена на определенные объемы, то, разумеется, с активизацией деятельности перестает за этими объемами поспевать. Так что опасения обоснованны, и практикующим в этой сфере банкирам надо бы реагировать на некоторые сигналы раньше, чем их обяжет к этому регулятор.
Со своей стороны мы эту ситуацию отслеживаем и на основании данных мониторинга рекомендуем коллегам из территориальных учреждений Банка России обращать внимание на те или иные банки, которые, по нашему мнению, такого внимания требуют.
Что касается предсказаний масштабного кризиса, то пока это скорее пророчества, чем оценки, вытекающие из анализа ситуации. Тем не менее, чтобы эти пророчества не сбылись, банкам, вне всякого сомнения, нужно проявлять необходимую осторожность. И в погоне за прибылью и рынком (что естественно для коммерческой организации) не забывать об устойчивости. Это, на мой взгляд, аксиома банковской деятельности, забвение которой может обернуться печальными последствиями. Ну, а наша задача - поддерживать историческую память банкиров в функциональном состоянии и напоминать забывчивым о вечных ценностях. Хотя все должны отчетливо понимать, что ответственность за принятие рисков на банки несет их руководство. И первый спрос - с руководителей и с совета директоров банков. А мы должны помогать банкам смотреть на проблемы открытыми глазами. Или убирать их с рынка.
БДМ: То есть кризиса в потребительском кредитовании не будет?
- В обозримой перспективе - нет. Вообще для возникновения какогото обширного катаклизма, связанного с этим или другим направлением банковского бизнеса, должна сложиться определенная ситуация. Первое условие - это вовлеченность достаточно обширной группы банков либо нескольких очень крупных банков. Второе - это достаточно глубокая вовлеченность населения. Объем принятых рисков должен быть достаточно велик, чтобы существенно пошатнуть устойчивость банков. Наконец, должна, как правило, быть какаято "запальная" причина, лежащая либо в сфере экономики (темпы роста), либо в денежной сфере.
БДМ: Вернемся к рискам. Мы уже говорили, что управление рисками как система для многих банков еще внове, а рекомендации Банка России появились не так давно...
- Снова повторю: в банковском деле риски существовали всегда, и кому, как не банкирам, об этом знать. Если банк работает всерьез, его руководителям должен быть хорошо знаком документ Базельского комитета "Основополагающие принципы эффективного банковского надзора", где перечислены все основные банковские риски. Документ не секретный, лежит в открытом доступе на сайте Банка России. Впрочем, не базельские принципы эту тему открыли - в любом учебнике по банковскому делу сказано о рисках... Так что вовсе не обязательно ждать особых рекомендаций регулятора.
К тому же нужно смотреть на эту проблему в динамике. Скажем, кредитный риск был всегда, но еще дватри года назад применительно к потребительскому кредитованию он мало кого интересовал, потому что потребительского кредитования как такового в стране не было. А сегодня по динамике эта сфера вышла в лидеры. Более того, с развитием какихто новых видов того же потребительского кредитования возникают специфические его разновидности. И различаются они между собой так же, как, к примеру, разные штаммы гриппа - вроде бы одной породы болезнь, да не та.
Если опять "во здравие", то большая часть банков уже неплохо научилась управлять основными, традиционными рисками: кредитным, процентным, рыночным, риском ликвидности. Причем внимание, например, к процентному риску появилось недавно, потому что прежде в управлении им не было нужды. Но когда она возникла, оказалось, что справиться с этой задачей вполне по силам - есть хороший западный опыт, есть отработанные методики. Сложнее с такими рисками, как, скажем, правовой или операционный, здесь своя специфика. Но сложно - не значит невозможно.
Понятно, что уровень рискменеджмента не одинаков по всей банковской системе: есть более продвинутые организации, есть те, которые только учатся. Есть и те, кому это сто лет не надо. У них свой нехитрый бизнес. А уровень управления рисками лучше там, где к этому делу относятся серьезно, неформально. Там и людей квалифицированных подбирают, и систему выстраивают полноценную. Потому что понимают - это банку по жизни необходимо.
БДМ: Однако есть и объективные сложности, скажем, с операционным риском - как его просчитать? Ведь какойто единой методики не существует?
- На самом деле, операционный риск не с Базелем II появился. Другое дело, что считали его далеко не все, а только наиболее продвинутые банки (а если бы этой практики не существовало, не было бы этого раздела и в базельском документе).
Конечно, работа эта - очень трудоемкая и требует высокой квалификации. Мы это осознаем. С другой стороны, подходы к управлению операционным риском в Базеле II не только обозначены, но и преподнесены с той степенью детальности, которая возможна на сегодняшний день. Понятно, что не все смогут реализовать подходы. Они требуют и сил, и квалификации, и ресурсов. Кроме того, далеко не всем это и нужно.
Мы, разумеется, будем следить за этим процессом, потому что заинтересованы в его успехе. Банкиров, естественно, интересует вопрос, примет ли Банк России эти подходы для своих надзорных решений? Могу ответить так: мы очень благожелательно относимся к реализации продвинутых технологий управления рисками. Но рассматривать их как основу для надзорных решений сможем, лишь убедившись в том, что качеству проведенной работы можно доверять. Заведомых гарантий здесь дать нельзя. Но в любом случае, работа в этом направлении полезна и самому банку, и системе в целом.
БДМ: То есть все снова упирается в разные подходы: трудно требовать от малого банка того же следования принципам Базеля II, как от крупного, интегрированного в международные финансовые рынки. У последнего и сил больше, и есть коммерческий стимул. А остальные видят во внедрении этих принципов только издержки.
- Напомню, что документ, о котором мы говорим, это рекомендации органам банковского надзора, а не коммерческое предложение фирмы "Базель и Ко". Другой вопрос, что базируются они не на административном ресурсе, а в основном - на передовой практике оценки и управления рисками в банках. И выгода для тех, кто реализует эти подходы, хотя и не прямая, но все же очевидная: чем лучше организовано управление рисками в банке, тем надежнее он работает. Надо ли лишний раз говорить о надежности и стабильности банка, как о его конкурентном преимуществе?
Что касается малых банков, то мы понимаем их проблемы и стараемся внедрять Базель II по принципу рациональности - причем по каждому из компонентов. Так что, надеюсь, что нагрузки на банки будут распределяться пропорционально, примерно соответствуя их величине. Но и потенциальные выгоды все получат, видимо, разные. Не должно быть, чтобы одному одни "вершки", а другому - только "корешки".
БДМ: Помнится, в одном из своих интервью вы посоветовали руководителям банков начать работу по управлению рисками с внимательного чтения рекомендаций. Учитывая опыт прошедшего года, на что бы еще сейчас вы посоветовали обратить внимание?
- Я бы рекомендовал банкам всегда обращать внимание на традиционные риски. В частности, кредитный, ни в коем случае не забывая о тех его аспектах, которые возникают в связи с новыми возможностями извлечения дохода: будь то потребительское, ипотечное кредитование или чтото иное. Полагаю, не стоит забывать и о таких традиционных видах кредитования, как финансирование инвестиционных программ. Почемуто традиционно считается, будто наши банки слабо вовлечены в обслуживание инвестиционного бизнеса (и вообще дают лишь короткие кредиты). На самом деле, это не так - банки вовлечены в инвестиционный цикл гораздо более активно, нежели об этом говорит их отчетность. Здесь есть плюсы и для экономики, и для банков, но есть и серьезные угрозы для последних. Поэтому, вопервых, проекты нужно тщательно оценивать, а вовторых уметь управлять всеми сопряженными рисками. Да и в отчетности показывать все, как есть. Лучше так, а то хуже будет.
Да, за рамками нашей беседы остался риск ликвидности, а без него, между тем, никуда... И хотя большинство банков считают, что уж этимто риском они управляют замечательно, стоит помнить, что это все хорошо и просто в хорошее время. И еще: риски в одиночку не ходят, они как волки - стаей набрасываются. Поэтому и риск ликвидности нужно рассматривать не как волкаодиночку. И иметь резервы ликвидности. Другими словами, знать, кто и как способен в трудную минуту поддержать банк - особенно из числа его уважаемых владельцев.
Отдельный вопрос - о рисках нефинансовых. Если вновь вернуться к операционному риску, стоит обратить внимание на использование для бизнеса новых технологий. Хотя хорошая автоматизированная банковская система сама по себе еще ничего не решает - важно, насколько точно банкиры поставили перед разработчиками задачи и насколько гибко она способна реагировать на новые проблемы. В управлении операционными рисками технологический фактор очень важен.
Суть репутационного риска, думаю, все понимают - жизнь не раз показывала, чего стоит пренебрежение к безупречной репутации. А вывод простой: если банк рассчитывает на долгую жизнь, выбирать "друзей и покровителей" нужно очень аккуратно. И еще один принцип, связывающий этот риск с операционным. Принцип "знай своего клиента". Проблема, одна из важнейших не только для России, но и для всего мира. Хотя я дополнил бы этот принцип еще несколькими требованиями: знай свой бизнес, знай свои технологии, своих партнеров, сотрудников и владельцев, свои планы. Знай свои возможности...
И - знай свои риски.
http://www.bdm.ru/arhiv/2006/01/20-23.htm
Док. 484738
Перв. публик.: 20.01.06
Последн. ред.: 03.09.08
Число обращений: 135
Симановский Алексей Юрьевич
|
