В.А.Гамза, В.Н.Вяткин: Управление банковскими рисками. Базель-2: революция идеи и эволюция действийНазад
В.А.Гамза, В.Н.Вяткин: Управление банковскими рисками. Базель-2: революция идеи и эволюция действий
Оглавление
Предисловие
Глава 1. Основы финансовой стабильности в рыночной экономике
Источники финансовой нестабильности. Смысл финансовой стабильности, ее определения и компоненты. Ключевые компоненты прочной финансовой системы. Стратегические вопросы укрепления финансовой стабильности. Роль отдельного коммерческого банка в обеспечении финансовой стабильности.
Глава 2. Базельский процесс
История базельского процесса. Основные базельские принципы. Схема Базель I. Дорожная карта: Строение, логика и основное содержание документа Базель-2. Графическая схема документа. Терминология. Подсистема 1: Требования к капиталу. Подсистема 2: Процесс надзора. Подсистема 3: Рыночная дисциплина. Приложения к основному документу. Компендиум сопровождающих документов. Возможные последствия.
Глава 3. Интегративное управление рисками банковской группы
Управленческая деградация банка. Строение банковской группы и виртуального банковского холдинга. Картографирование рисков в Базеле 2 по линиям бизнеса. Классификация рисков в контексте Базель 2. Рисковый ландшафт виртуального банковского холдинга. Методы и модели управления рисками (рейтинг, факторные, лимитные, VaR, финансовая инженерия, стресс-тестирование, RAPM, RAROC и др.).
Глава 4. Внедрение базельской системы как государственной программы и как проектов конкретных банков
Роли участников игры: банки, их клиентура, банковские группы, государство. Что может дать Базель 2. Как это взять. Один размер, хоть и одного фасона, не подходит всем. Какие бывают банки по отношению к Базель-2. Каркас из стандартов. Консультативная помощь Подготовка кадров. К системе добротной банковской практики.
Заключение
Библиография
Приложения
1. Перевод основных статей Базель 2 (неофициальный) (в тексте книги)
2. Полный параллельный русско-английский текст (неофициальный перевод) Соглашения Базель-2 (DVD и/или на www.AXBank.ru)
3. Видеофильм "Базель-1: Адекватность капитала и требования ликвидности" (DVD и/или на www.AXBank.ru)
AgroKhimBank
A.A.Kozlov, V.A.Gamza, V.N.Vyatkin
Banking Risks Management:
Basle 2 - Revolution of the Idea and Evolution of Actions
Contents
Foreword
Chapter 1. Fundamentals of Financial Stability in Market Economy
Chapter 2. Basle Process
Chapter 3. Integrative Risk Management in Bank Group
Chapter 4. Implementation of Basle-2 as a National Program and as Individual
Banks" projects
Conclusion
Bibliography
Annex
Предисловие
При первом прочтении документ Базель-2 производит устрашающее впечатление. Действительно, к банкам и их контролерам (надзирателям) предъявляются всесторонние требования, которые сразу не только трудно применить, но даже понять их смысл весьма непросто. Документ написан многими авторами на основе многолетних и во многом пионерских исследований. Он касается многих сторон (бизнес-линий) работы банка, каждой из которых занимаются отдельные специалисты. Даже терминологии в русском языке не хватает, чтобы однозначно перевести этот текст. Однако, при более внимательном изучении вопроса оказывается, что вопрос хотя и действительно труден, но вполне доступен пониманию. И все же следует признать, что в одиночку самостоятельно многим сотрудникам банков будет затруднительно разобраться в новой системе надзора за рисками банков, которая предложена в этом новаторском документе, который в обозримой перспективе может стать международным банковским стандартом.
Цели данного пособия:
- описать роль Базельского процесса в борьбе за финансовую стабильность
- представить причины деградации коммерческих банков
- дать введение в банковский риск-мененджмент
- описать историю Базельского процесса
- представить формат Базель 2
- проанализировать возможные последствия внедрения формата Базель 2 для банков России.
Для кого предназначено:
- для студентов, изучающих управление рисками
- для систем обучения сотрудников банков на рабочих местах
- для руководителей банков и их структурных подразделений
- для кадров ревизоров банков, осуществляющих политику банковского надзора
- для руководителей корпоративных клиентов банков.
Структура и логика пособия
- описать причины создания Базельского формата, историю и логику его развития
- представить полную систему управления рисками коммерческого банка в целом
- представить строение, методологию формата Базель 2: построить графическую схему документа
- представить место формата Базель-2 в полной системе управления рисками коммерческого банка
- представить основное содержание формата с вопросами, которые руководство банка должно себе задать при его внедрении
- описать процесс развития системы управления рисками банка под требования и возможности Базель-2 как отдельного проекта, конфигурация которого зависит от исходного положения банка и варианта, избранного банком.
Авторы сознательно не углубляются в детали и тонкости отдельных подходов в рамках системы Базель 2, ибо это конкретная работа самих банков и их консультантов. Эта работа очень специфична в каждом банке. В данной публикации авторы стремились показать то, что важно для всех банков и их клиентов: идеологию и общий подход к управлению рисками, которые лежат в основе предлагаемых из Базеля реформ.
Данная книга не является официальным документом: она лишь отражает мнение авторов, которые не несут ответственности за прямолинейное применение ее положений на практике. Основой для построения систем управления рисками в банках являются только официальные материалы Базельского комитета и соответствующих органов надзора. Авторы будут признательны за указания на любые неточности, упущения и ошибки, обнаруженные в данном тексте и присланные по адресу vnvyatkin@gmail.com .
