Алексей Буздалин: Когда час `Х` пробьет, банки окажутся к этому неготовымиНазад
Алексей Буздалин: Когда час `Х` пробьет, банки окажутся к этому неготовыми
Алексей Владимирович, по плану ЦБ в 2008-2009 г. российский банковский сектор должен перейти на систему "Базель-2". По данным Ассоциации региональных банков "Россия" 16% банков осознает, что не сможет соответствовать этим требованиям, половина сомневается в своей способности им соответствовать, и лишь 18% уверены в своем благополучии в новых условиях. Кроме того, банкиры критикуют "Базель-2" за несовершенство, за то, что он не предполагает раннего предупреждения кризисных ситуаций, за слишком большие издержки при переходе на него. Какова Ваша оценка плюсов и минусов Базельской системы при внедрении ее в России?
Что касается Базеля-2, видимо, российским банкам никуда от него не деться и эти стандарты будут планомерно внедряться. Единственное, что те сроки, которые озвучил Центральный банк, не реалистичны, потому что к концу 2008 - началу 2009 года только часть банков сможет использовать требования Базеля-2, да и то в упрощенном варианте. Что касается упрощенного стандартизированного подхода, то на самом деле это некая модификация тех норм регулирования, которые уже действуют в России. Что касается перехода на более усовершенствованные механизмы управления рисками расчета капитала, это достаточно дорогостоящая процедура для банков. Я думаю, что многие банки даже к 2010 году не в состоянии будут это проделать. По предварительным оценкам такое внедрение соответствующих систем управления рисками обойдется не меньше 0,5 млн. долларов на один банк. Я думаю, что далеко не все банки на это способны. В лучшем случае это порядка 200 крупнейших банков. Что касается необходимости этого, то это требование времени, банки должны развиваться в русле мировых тенденций. Поэтому, скорее всего, факт внедрения в России Базеля-2 будет лишь еще одним стимулом к активизации процесса укрупнения и консолидации российской банковской системы, а также вытеснения мелких и бесперспективных кредитных организаций.
А резкие шаги в этом направлении могут привести к каким-то кризисным явлениям?
Я думаю, что если ориентиры по срокам, которые ЦБ сейчас называет, будут невыполнимы, они будут пролонгированы.
ЦБ не ранее 2008 г. планируется внедрить упрощенный стандартизированный подход для определения достаточности капитала. Продвинутые подходы могут начать использоваться не ранее 2010г. Внедрение второго и третьего компонентов Базеля II отложено на неопределенный срок (в планах ЦБ РФ фигурирует 2009г., но это представляется маловероятным). Причины - несоответствие законодательства; ЦБ РФ пока не готов оценивать качество банковских систем управления рисками и уровня корпоративного управления.
При этом, я думаю, что многие российские банки будут действовать в соответствии с известной поговоркой: "пока гром не грянет - мужик не перекрестится", т.е. тянуть до последнего момента и игнорировать необходимость уже сейчас включаться в внедрение процедур управления рисками по Базелю-2. А когда час "Х" пробьет, ЦБ изменит нормы регулирования и потребует от банков выполнения Базеля-2, то банки окажутся к этому неготовыми, т.к. за 1-2 месяца внедрить Базель-2 невозможно.
В целом, не пути внедрения Базезля-2 стоит много специфических для России препятствия, которые необходимо ЦБ совместно с банковским сообществом каким-то образом преодолеть. Так, ЦБ РФ пока ориентируется исключительно на внедрение стандартизированных подходов при оценке рисков, что, по сути, перечеркивает основную мысль Базеля II - поощрение банков, использующих продвинутые подходы в управлении рисками. Подавляющее число контрагентов у российских банков не имеют признанных внешних рейтингов, что необходимо внедрения второго и третьего компонент Базеля-2. Существуют объективные ограничения на использование моделей внутренних рейтингов для достоверной оценки вероятностей дефолтов для российских корпоративных заемщиков. ЦБ РФ пока не готов взять на себя функции по оценке эффективности систем управления рисками в банке. Внедрение Базеля II в России повлечет увеличение требований к капиталу банков (в том числе за счет оценки операционных рисков), но уже сегодня у крупных банков достаточность капитала находится на предельном уровне. Большинство российских банков не способны принять на себя крупные затраты, связанные с внедрением Базеля-2. Базельские соглашения по достаточности капитала не содержат методик по управлению риском ликвидности, хотя именно этот риск является наиболее актуальным для российских банков, что не стимулирует банки внедрять дорогостоящие системы не позволяющие контролировать наиболее актуальные риски.
Таким образом, перспективы внедрения Базеля-2 в России трудно назвать безоблачными, но это не повод, чтобы опускать руки. Напротив, необходимо всем засучить рукава и заняться трудной, затратной и кропотливой работой, что в итоге должно окупиться ростом устойчивости и эффективностью банковской системы.
14 июня 2006
Док. 302802 Опублик.: 11.05.07 Число обращений: 238
